Lauréat 2014 du prix Louis Bachelier de la fondation Natixis pour la recherche quantitative et de la SMAI : Josef Teichmann

Josef Teichmann

Le prix Louis Bachelier de la fondation Natixis pour la recherche quantitative et de la SMAI 2014 est décerné à Josef Teichmann, professeur de mathématiques au département de Mathématiques à l'Ecole polytechnique (ETH) de Zurich.
Après un master à l'université de Franche-Conté et un doctorat à Vienne en Autriche sur la théorie des semi-groupes linéaires, Joseph Teichmann réoriente ses recherches sur les processus stochastiques et la théorie des probabilités.
Il a effectué des travaux sur les propriétés de régularité des processus stochastiques affines et sur les courbes de rendements financiers associés. Les processus affinés forment une classe assez générale qui inclut les browniens et les processus de Levy et qui sont utilisés pour la modélisation des variables aléatoires dépendantes du temps par des équations différentielles stochastiques avec sauts.
Il a aussi étudié les propriétés géométriques des solutions et proposé des méthodes numériques pour toutes ces équations. Josef Teichmann est reconnu pour la clarté de ses exposés et sa juste vision des problèmes mathématiques en finance quantitative.
Il travaille dans de nombreux domaines mais ses travaux ont d’importantes applications pour la modélisation des produits financiers, des taux d'intérêt, des risques d'assurance, ainsi que pour la calibration des modèles.