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1er
février 2005
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Mathématiques
financières
Conférence-débat
organisée par
Marc Yor, Membre de l'Académie des sciences |
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Introduction
par
Marc Yor,
Université Pierre et Marie Curie, Membre
de l’Académie des sciences
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Incertitude
financière, préférences et
mesures de risque
par
Hans Föllmer,
Humboldt-Universität, Institut für Mathematik,
Berlin
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Introduction
aux notions d’arbitrage / Qu’est-ce qu’un
Free Lunch ?
par
Walter Schachermayer,
TU Wien et Université Paris-Dauphine
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Un
Marché dynamique du risque / Le Monde des
produits dérivés
par
Nicole El Karoui,
École polytechnique
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Horloge
stochastique et marchés financiers
par
Hélyette Geman,
Université Paris Dauphine et ESSEC
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Options
et équations aux dérivées partielles
par
Damien Lamberton,
Université de Marne-la-Vallée
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Bilan
temporaire et conclusions de la journée
par
Emmanuel Gobet et Gilles Pagès,
École Polytechnique et Université
Pierre et Marie Curie
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Conclusion
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